Trading Pullbacks In Trends Forex Exchange

TPT - Trend pullback trading Se unió a Nov 2005 Status: Member 172 Puestos Este es un método rentable si usted sigue las reglas. Cualquier marco de tiempo de 15 minutos. 1) Azul línea de tendencia 2) Precio por encima de la línea de tendencia 3) 50 CCI histograma azul 14 CCI histograma azul O vuelca de rojo a azul antes de la barra de entrada 4) Heiken Ashi rojo en pullback, se vuelve blanco antes o en la entrada 5) Punto de giro alto (fractales) 6) Detener debajo del último pivote bajo 7) Tome beneficio en 1: 1 o la siguiente línea de pivote, pero mueva la parada para romper incluso en cualquier movimiento de 10 pips Y / O tome beneficios parciales 1) Debajo de la línea de tendencia 3) 50 histograma de la CCI rojo 14 histograma de la CCI rojo O vuelve del azul al rojo antes de la barra de entrada 4) Heiken Ashi blanco en retroceso, se pone rojo antes o en la entrada 5) Detener por encima del último pivote alto 7) Obtener ganancias en 1: 1 o en la siguiente línea de pivote, PERO mover para romper incluso en cualquier movimiento de 10 pips Y / O tomar beneficios parciales Horarios: 1am - 5am EST, 7am - 11am EST O cuando Usted ve suficiente volatilidad, sin embargo usted lo mide. Varíe los marcos temporales basados ​​en la volatilidad y reduzca el riesgo. Indicadores y plantilla a continuación. ¿Cuál es el marco de tiempo ideal para utilizar esta estrategia, presume menor TF para la entrada, pero la vista general debe estar en el 1HR El TF ideal se define por la acción del mercado. Ill mantener varios TFs como 15m y 1hr y buscar una señal limpia basada en las reglas. El ascenso en el Euro Yen era grande y parecía bueno en una hora. La reacción hacia abajo se vio mejor en un 5m (véase el gráfico). Así que hago clic en TFs buscando señales limpias. Una vez que encuentre uno, entonces puedo ir a bajar TF buscando una mejor entrada a veces que funciona, a veces no. Durante Asia, a veces mal comienzo a los 5m y buscar entradas de 1m, va para cuero cabelludo. Los mercados han sido más volátiles recientemente, por lo que los TF más grandes están mostrando señales limpias que en el verano. ¿Estás seguro de que EurJpy tengo diferentes niveles de precios y acción en mi gráfico. Pero sólo mirando el conjunto, el problema con él es el mercado parece haber ido a un rango de negociación. Pares JPY puede estar bien durante el mercado asiático, pero por lo general es más agitado y puede que desee utilizar una carta de 15m o 5m como su base. TFs más pequeños, movimientos más pequeños. He publicado el mismo período de tiempo a continuación en un gráfico de 15m como la base, 5m gráfico como entrada. Usando 5m para la entrada te obtiene en 3-4 pips antes. No tomé este comercio. Hubo un muy buen par de operaciones de venta durante la sesión de Nueva York usando 15 millones de gráfico como base. Prueba los sistemas en tu caja de herramientas comerciales y asegúrate de que estás usando los adecuados para las condiciones actuales del mercado. El desarrollo de una técnica de negociación única y su uso todo el tiempo es como usar un destornillador incluso cuando realmente necesita un cincel en su lugar. Así como un carpintero tiene diferentes herramientas para diferentes tareas relacionadas con su trabajo, el comerciante exitoso necesita un conjunto de herramientas para hacer frente a las condiciones del mercado variable. Tener las herramientas adecuadas y saber cuándo utilizarlas ayudará a cualquier comercio comercial con más éxito. HERRAMIENTAS DEL COMERCIO Una de las herramientas que debe estar en la caja de herramientas de los comerciantes es un buen sistema para negociar retrocesos en las existencias de tendencias. Dado que el mercado no tiende todo el tiempo, también necesita una manera de determinar cuándo es apropiado utilizar esta herramienta y cuándo es mejor utilizar otra cosa. Backtesting puede dar una idea de cuándo usar este enfoque y cuándo permanecer en efectivo, así como ayudar a determinar qué tipos de pullbacks y filtros son más rentables. El backtesting puede proporcionar respuestas a preguntas tales como: ¿Cómo influye el volumen en el pullback? ¿Cómo el volumen en el día de breakout afecta la rentabilidad de su sistema? ¿En qué condiciones de mercado debe utilizarse la técnica de pullback? Conocer las respuestas a estas preguntas puede hacerte un Comerciante más eficaz y disminuir su riesgo. Una de las técnicas que utilizo para los retrocesos de comercio es buscar acciones que han estado en una tendencia alcista, pero luego retirado con al menos tres máximos consecutivos más bajos. La Figura 1 muestra un gráfico de NFLX que ilustra un ejemplo de patrón de retrotracción a comienzos de marzo de 2003. Figura 1: Retrocesos de negociación. NFLX estableció una tendencia alcista, luego retrocedió con al menos tres máximos consecutivos más bajos. NFLX estaba en una tendencia alcista de noviembre de 2002 a marzo de 2003. A principios de marzo, mostró un retroceso de tres máximos más bajos. Al día siguiente, NFLX se rompió los días anteriores de alta, poniendo fin al patrón de pullback y proporcionando un punto de entrada o disparador. Después del gatillo, NFLX subió 23 en cuatro días. Es fácil encontrar ejemplos que funcionen para cualquier sistema, por lo que es tan importante para los comerciantes cuidadosamente la investigación y probar un sistema antes de utilizarlo. El primer paso es definir claramente el sistema para que pueda ser probado y evaluado. Las reglas para el sistema de pullback se pueden encontrar en la Figura 2. Las reglas de entrada y salida son simples y no requieren que esté pegado a la pantalla todo el día. Las acciones se consideran en una tendencia alcista si cerraron por encima de la media móvil simple de 200 días, y las pendientes de 20 días de las medias simples simples de 28, 50 y 20 días fueron positivas. Figura 2: Reglas del sistema de comercio de retiro. BACKTESTING Al evaluar un sistema, primero lo pruebo durante un entorno de mercado en el que debería funcionar. Si no muestra resultados prometedores en condiciones favorables, lo mejor es intentar otra idea. Si demuestra la promesa en un mercado favorable, entonces la probaré bajo varias condiciones y períodos de tiempo diferentes. La Figura 3 muestra los resultados del backtesting para el sistema de retrotracción de tres días durante el período alcista de tres meses del 5 de septiembre de 2003 hasta el 4 de diciembre de 2003. Figura 3: Resultados de backtesting para el escaneo de retirada de tres días. Para que yo considere el uso de un sistema de comercio, debe cumplir con tres criterios: El sistema debe mostrar más ganadores que perdedores El beneficio promedio de las operaciones ganadoras debe ser mayor que la pérdida promedio de las operaciones perdedoras, y Debe haber un número razonable De las operaciones durante el período de prueba. Un sistema que cumple estos criterios tiene una expectativa positiva. El comercio es un juego de probabilidades. Si gano más de lo que pierdo y gano más en los ganadores que en los perdedores, entonces mi trabajo es jugar el juego a menudo. Si volteamos una moneda y cada vez que sube las cabezas me das 1, y cuando se trata de colas te doy 0,95, mi objetivo es que te juegue el mayor tiempo posible. La moneda puede subir colas un número de veces en una fila, pero sé que en el largo plazo voy a salir adelante. La Figura 3 muestra que durante el periodo de prueba el sistema de retrotracción de tres días tiene una expectativa positiva. Rendimientos 64 oficios de ganar del tiempo, y el beneficio medio de las operaciones ganadoras es mayor que la pérdida promedio de perder operaciones. El retorno promedio anual de la inversión (ROI) es interesante, pero dado que asume que el comerciante toma las 2.371 operaciones y no toma en cuenta el tamaño de la posición, no refleja la práctica real. El número de ROI es una buena figura de mérito, y ganando 64 del tiempo en un buen mercado mantendrá el lobo de su puerta. Con el fin de probar los efectos de las consideraciones de volumen en la exploración de retirada de tres días, volví a realizar el backtest durante el mismo período del 5 de septiembre de 2003 hasta el 4 de diciembre de 2003. Esta vez se usaron tres filtros de volumen diferentes, uno a un hora. Los resultados en la Figura 4 indican que durante este período de tiempo los resultados comerciales podrían mejorarse centrándose en la introducción de posiciones donde el volumen en el día de disparo es superior a la media. Figura 4: Resultados de los filtros de volumen para la exploración pullback. USO DE FILTROS Después de evaluar los filtros de volumen, probé los efectos de los filtros que usan el precio de cierre del día de disparo. La adición de requisitos a la exploración de retirada de tres días (como la necesidad de que el precio de cierre en el día de activación esté por encima de los días anteriores cerca, por encima de los días previos bajos o por encima de los días anteriores) no mejoró significativamente los resultados. El indicador estocástico compara el precio de cierre actual con el rango de precios de los últimos 21 días y expresa la relación como porcentaje. A menudo se utiliza en un mercado sin tendencia para indicar cuándo los precios están sobrecomprados (estocástico por encima de 80) o sobrevendido (estocástico por debajo de 20). La exploración de retirada de tres días busca retrotracción en un mercado de tendencias, pero el indicador estocástico puede ser útil como una herramienta para medir la profundidad del retroceso. La adición de un filtro a la exploración básica que requiere que el indicador estocástico sea menor de 70 filtra las derivaciones poco profundas. La adición de este filtro a la exploración de retirada de tres días aumentó el ROI a 126 y el porcentaje de ganadores a casi 68. Algunos comerciantes usan el oscilador de convergencia / divergencia (MACD) para ayudar a medir el tiempo de sus operaciones. El oscilador MACD es un indicador de momentum sensible a corto plazo. Cuando el oscilador MACD y el precio están aumentando, el impulso está aumentando. Cuando el MACD invierte la dirección, puede ser una advertencia de que la acción del precio se está estancando. Sin embargo, puesto que una reunión común los requisitos de la exploración del pullback ha visto ya el stall de la acción del precio, usted no esperaría que el MACD sea muy provechoso. Una vez más, backtested la exploración de retirada de tres días con la adición de un filtro que requiere que el oscilador de MACD sea positivo en el día del disparador. Esto redujo significativamente el rendimiento del sistema. Esto demuestra que es importante para probar los efectos de los filtros en un sistema específico, y no sólo agregar en los indicadores favoritos sin datos para apoyar su uso. Siempre pruebe sus suposiciones antes de poner dinero real en riesgo. RESULTADOS DEL SISTEMA Las pruebas iniciales de los tres días de retirada de la exploración mostraron resultados prometedores. En la práctica, los candidatos comerciales se pueden encontrar utilizando el software de exploración comercial o echar un vistazo a las cartas. Las pruebas iniciales indican que los comerciantes deben buscar un volumen fuerte en el día de activación y considerar evitar los pullbacks poco profundos. Algunos comerciantes buscarán un sistema prometedor que backtests bien sobre un período multiyear, y después lo intercambien. Sin embargo, dado que las condiciones del mercado cambian y pocos sistemas funcionan en todas las condiciones del mercado, es posible que experimente una reducción significativa cuando el sistema elegido no está en línea con el mercado. Una forma de minimizar las retiradas es probar su sistema en diferentes mercados, luego desarrollar reglas sobre cuándo tomar los oficios ofrecidos por el sistema y cuándo ignorarlos. La figura 5 muestra dos períodos alcistas y dos bajistas en el Nasdaq. La prueba de la exploración de retirada de tres días durante estos períodos produjo los resultados mostrados en la Figura 6. Los datos indican que el sistema produce buenos rendimientos durante los períodos alcistas en el mercado y pierde dinero durante los períodos bajistas. El sistema también demostró rentabilidad durante el período de tres años comprendido entre el 4 de diciembre de 2000 y el 4 de diciembre de 2003, que incluyó uno de los peores mercados bursátiles registrados. Me gusta ver un sistema de retener la rentabilidad durante un período incluyendo toro y oso ciclos. Figura 5: Períodos alcistas y bajistas en el Nasdaq. Figura 6: Resultados de pruebas para diferentes condiciones de mercado. El comercio con el mercado es un componente clave del éxito comercial. Tomar posiciones largas en un mercado que está hacia abajo es como nadar río arriba se puede hacer, pero es más difícil que ir con la corriente. Hago un buen uso de líneas de tendencia y otros filtros para determinar cuándo seguir y cuándo ignorar las señales de mi sistema. Este enfoque puede tener un impacto significativo en su línea de fondo. Uno de los filtros que utilizo es el promedio móvil de 35 días del Nasdaq. Yo uso el QQQ como un proxy para el mercado cuando backtesting. Restringir las entradas de la exploración de retirada de tres días a los períodos en que QQQ está por encima de su promedio de 35 días mejoró el ROI durante el período de prueba de tres años (del 4 de diciembre de 2000 al 4 de diciembre de 2003) . El porcentaje de operaciones ganadoras aumentó a más de 56. El uso de un promedio móvil para la sincronización le mantiene fuera durante declives significativos del mercado, pero no le consigue en bastante rápido negociar durante reuniones del mercado de oso. Además de estas técnicas, uso soporte / resistencia y líneas de tendencia en el Nasdaq para decidir cuándo tomar operaciones de retrotracción. Yo uso el Nasdaq para el tiempo, ya que a menudo lidera el camino tanto en la parte superior y la parte inferior. Si el Nasdaq está canalizando, me concentro en tomar operaciones de retroceso cuando el índice está rebotando en la línea de tendencia más baja. Si el Nasdaq ha estado disminuyendo, comenzaré a tomar operaciones de retroceso cuando la línea de tendencia se rompa al alza. Este enfoque requiere un poco de práctica, pero puede ser muy eficaz. He utilizado el enfoque descrito aquí para evaluar una serie de sistemas comerciales. De esta manera, sigo agregando herramientas a mi caja de herramientas para su uso en diferentes condiciones del mercado, y rara vez no tengo una interesante lista de candidatos comerciales. Steve Palmquist es un operador de tiempo completo con casi 20 años de experiencia. Él es el fundador de Daisydogger, que ofrece análisis de mercado libre, consejos comerciales y material educativo, incluyendo el boletín Timely Trades. Si usted está interesado en el código para los sistemas comerciales mencionados aquí, por favor envíe un correo electrónico a Palmquist en codedaisydogger. Gráficos cortesía de AIQ Charts Los artículos actuales y pasados ​​de Working Money, The Investors Magazine, se pueden encontrar en Working-Money. Pullbacks puede ser extremadamente rentable cuando se están formando en una tendencia fuerte, y por lo tanto, desea aprovechar ese potencial tan pronto como Usted observa que el mercado se está moviendo firmemente en una dirección distinta. Por supuesto, detectar una tendencia fuerte no se hace tan fácilmente desde el principio, antes de un número decente de barras han mostrado máximos de tendencia y bajo. Y porque para que los retrocesos sucedan usted necesita realmente un movimiento relativamente fuerte, usted won8217t probablemente no ver los pullbacks rentables en una tendencia fuerte en la pregunta por por lo menos una o dos horas después de que la tendencia ha comenzado. La configuración más rentable es un retroceso de dos piernas a la media móvil. Al principio, muchos comerciantes piensan que el retroceso a la MA no podría desencadenar ningún gran movimiento después, pero lo que suele hacer es una aceleración con tendencia hacia el extremo de la tendencia, que en la mayoría de los casos se rompe y continúa su avance. Aquí hay un ejemplo. Como se puede ver en la captura de pantalla, el mercado estaba limitado en un rango, después de lo cual se formó escaleras alcista, que formaron un canal en ascenso. Aunque la segunda a la última escalera no pudo mantener el ritmo de ascenso de los anteriores e incluso hizo un mayor retroceso, el último movimiento hacia arriba logró mantenerse en línea. Como ya sabes de nuestro artículo 8220Wide Channel Tendencias 8220, el patrón de las escaleras significa una modesta tendencia, que sin embargo a veces puede acelerar 8211 como en nuestro caso. El mercado se aceleró a una nueva sesión alta en (1). Seguido de un pequeño retroceso, que en realidad era un patrón interior-interior. Aunque en la mayoría de los casos los patrones dentro del interior llevan a reversiones, no hubo seguimiento en la barra de oso pequeño después de que el patrón interior-interior y el mercado se rompió a una nueva sesión alta, en (2). El precio luego retrocedió al promedio móvil e incluso superó la línea de tendencia en (3). Que es lo que muchos comerciantes habían esperado. Hubo varias repeticiones de la línea de tendencia, seguidas por una aceleración a un nuevo extremo en (4) y una consolidación posterior. Únase a la fiesta Como hemos dicho en el artículo 8220Trend Trading Guidelines 8220, cuando una fuerte tendencia está en movimiento, los comerciantes don8217t necesidad de esperar a una configuración especial para entrar en el mercado, lo que les costará tiempo y oportunidades perdidas, y debería más bien hop En cualquier momento, y especialmente en los retrocesos. Ahora también sabemos que durante las tendencias fuertes, los comerciantes deben cuero cabelludo una parte de su posición y swing de la otra parte, manteniéndose en ella hasta que una inversión importante viene, o el mercado entra en un rango de negociación. Mantener una parte de su posición en el mercado a lo largo de la fuerte tendencia es clave para capitalizar las oportunidades rentables que el mercado le proporciona. Esto sin embargo introduce el riesgo de perder su porción del oscilación, si un retiro más profundo provoca su breakeven la pérdida de la parada. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las tendencias fuertes con tendencias le ganarán tanto dinero, que excederán varias veces las pérdidas causadas por éxitos ocasionales de breakeven. En cada nueva configuración de retirada, los comerciantes agregan de nuevo la parte del cuero cabelludo de su posición, que habían bloqueado previamente, y lo mantienen hasta que su objetivo de ganancia siguiente se alcanza. Por otra parte, algunos comerciantes más arriesgados agregar de nuevo no sólo el cuero cabelludo a su porción swing, más bien una posición entera. Más adelante, cuando su beneficio del cuero cabelludo es golpeado, quitan la porción del cuero cabelludo y así que se dejan con dos porciones del oscilación. Sin embargo, esta táctica es conveniente para los comerciantes más experimentados que están acostumbrados a manejar posiciones más grandes porque el escalar adentro lleva el riesgo de crecer de mala gana su posición a un tamaño incómodamente grande, que en términos harán a comerciantes principiantes nerviosos y nublarán su juicio. Alternativamente8230 Aparte de los retrocesos de media móvil, se proporciona otra señal de entrada con tendencia adecuada cuando el precio trata de romper líneas de tendencia micro, pero falla, marcando una Alta 1 en una tendencia alcista o una Baja 1 en una tendencia alcista. Como se explica en el artículo 8220Barras de montaje para detectar el fin de las correcciones8221, una Alta 1 es la primera barra cuyo alto está por encima de la barra anterior8217s alto durante un movimiento descendente en una tendencia alcista. Lógicamente, un Low 1 es la primera barra con un bajo por debajo de la baja de la barra anterior durante un movimiento hacia arriba en una tendencia de oso. De este modo, la formación de un High 1 o Low 1 significa el final de un movimiento de contra-tendencia y genera una señal de entrada con tendencia. Puede ver varias de estas barras de entrada en el ejemplo de abajo, con la última sugiriendo una entrada de retirada de la línea de tendencia principal. Fundada en 2013, Binary Tribune tiene como objetivo proporcionar a sus lectores una cobertura de noticias financieras precisa y real. 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